2783脑筋急转弯中等derivationmedium
在脆弱对冲和稳健对冲之间选择
题目
某交易员要在对冲方案 A 和 B 之间选择,而市场会出现 Stress 1 或 Stress 2。交易员的 PnL 矩阵为 \[ \begin{pmatrix} 3 & -2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}. \] 把市场视为零和博弈中的对手。求交易员的最优混合策略以及博弈价值。
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你的答案
Trader's optimal probability for Hedge A
Nature's optimal probability for Stress 1
Value of the game