2841概率中等derivationmedium
带符号复合泊松订单流
题目
把市场买单记为 、卖单记为 。一分钟内的成交笔数满足 ;在给定发生一笔成交时,其符号以概率 取 ,以概率 取 ,且彼此独立。记该分钟的净带符号订单流为 。求 的 MGF,并计算 和 。
解题计时
0:00
提交作答时记录,用于后续平均用时统计。
你的答案
E[S]
Var(S)
题目
把市场买单记为 、卖单记为 。一分钟内的成交笔数满足 ;在给定发生一笔成交时,其符号以概率 取 ,以概率 取 ,且彼此独立。记该分钟的净带符号订单流为 。求 的 MGF,并计算 和 。
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