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2841概率中等derivationmedium

带符号复合泊松订单流

题目

把市场买单记为 +1+1、卖单记为 1-1。一分钟内的成交笔数满足 NPoisson(λ)N\sim\mathrm{Poisson}(\lambda);在给定发生一笔成交时,其符号以概率 pp+1+1,以概率 1p1-p1-1,且彼此独立。记该分钟的净带符号订单流为 SS。求 SS 的 MGF,并计算 E[S]E[S]Var(S)\mathrm{Var}(S)

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你的答案

E[S]

Var(S)