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2842概率中等derivationmedium

指数跳幅的复合泊松和

题目

理赔笔数满足 NPoisson(λ)N\sim\mathrm{Poisson}(\lambda)。理赔金额 X1,X2,X_1,X_2,\dots 相互独立同分布,且服从参数为 β\beta 的指数分布,并与 NN 独立。记 S=i=1NXiS=\sum_{i=1}^N X_i。求 SS 的 MGF,并计算 E[S]E[S]Var(S)\mathrm{Var}(S)

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E[S]

Var(S)