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2856概率中等derivationmedium

高斯跳幅的复合泊松和

题目

NPoisson(λ)N\sim\mathrm{Poisson}(\lambda),并且 Y1,Y2,Y_1,Y_2,\dots 相互独立同分布,服从 N(μ,σ2)N(\mu,\sigma^2),且与 NN 独立。对 \[ S=\sum_{k=1}^N Y_k, \] 求 SS 的 MGF,并计算 E[S]E[S]Var(S)\mathrm{Var}(S)

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E[S]

Var(S)