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2863概率中等derivationmedium

带批量大小的复合泊松订单流

题目

成交笔数满足 NPoisson(λ)N\sim\mathrm{Poisson}(\lambda)。每笔成交对应一个批量大小 BB,其取值为 0,1,20,1,2,概率分别为 1/2,1/3,1/61/2,1/3,1/6,并且不同成交之间以及与 NN 之间都相互独立。记 \[ S=\sum_{k=1}^N B_k. \] 求 SS 的 MGF,并计算 E[S]E[S]Var(S)\mathrm{Var}(S)

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