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2883概率困难derivationmedium

A Chernoff Bound for a Sum of Exponentials

题目

Let S=X1++XkS=X_1+\cdots+X_k where Xii.i.d.Exponential(1)X_i\overset{\text{i.i.d.}}{\sim}\mathrm{Exponential}(1). Use the MGF to derive a Chernoff upper bound for P(Sa)P(S\ge a) when a>ka>k.

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