双传感器潜在水平估计

潜在标量状态的先验分布为 $N(5,16)$。两个条件独立的传感器分别观测到 $y_1=9$（噪声方差 9）和 $y_2=3$（噪声方差 4）。求同时利用两条观测后的后验均值与后验方差。