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3096统计简单derivationmedium

大冲击后的次日方差

题目

在 GARCH(1,1) 模型中,参数为 ω=110\omega=\frac{1}{10}α=15\alpha=\frac{1}{5}β=710\beta=\frac{7}{10}。已知当前平方收益 rt2=4r_t^2=4,当前条件方差 ht=2h_t=2。求 ht+1h_{t+1}

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