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3099统计简单derivationmedium

中等收益下的波动率更新

题目

在 GARCH(1,1) 模型中,参数为 ω=1\omega=1α=320\alpha=\frac{3}{20}β=35\beta=\frac{3}{5}。已知当前平方收益 rt2=4r_t^2=4,当前条件方差 ht=5h_t=5。求 ht+1h_{t+1}

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