题目
考虑 GARCH(1,1) 过程,参数为 ω=110\omega=\frac{1}{10}ω=101、α=15\alpha=\frac{1}{5}α=51、β=35\beta=\frac{3}{5}β=53。已知一步前瞻条件方差 ht+1=2h_{t+1}=2ht+1=2。求 Et[ht+2]E_t[h_{t+2}]Et[ht+2] 与 Et[ht+3]E_t[h_{t+3}]Et[ht+3]。
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你的答案
E_t[h_{t+2}]
E_t[h_{t+3}]