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3101统计中等derivationmedium

从今日方差出发的两步预测

题目

考虑 GARCH(1,1) 过程,参数为 ω=110\omega=\frac{1}{10}α=15\alpha=\frac{1}{5}β=35\beta=\frac{3}{5}。已知一步前瞻条件方差 ht+1=2h_{t+1}=2。求 Et[ht+2]E_t[h_{t+2}]Et[ht+3]E_t[h_{t+3}]

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E_t[h_{t+2}]

E_t[h_{t+3}]