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3103统计中等derivationmedium

两日后方差均值

题目

考虑 GARCH(1,1) 过程,参数为 ω=1\omega=1α=110\alpha=\frac{1}{10}β=45\beta=\frac{4}{5}。已知一步前瞻条件方差 ht+1=5h_{t+1}=5。求 Et[ht+2]E_t[h_{t+2}]Et[ht+3]E_t[h_{t+3}]

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