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3106统计中等derivationmedium

当 alpha+beta=0.8 时的半衰期

题目

在 GARCH 型波动率递推中,偏离长期方差的部分每一步大约按因子 ρ=α+β=45\rho=\alpha+\beta=\frac{4}{5} 衰减。该偏离的半衰期是多少?

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