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3152统计中等derivationmedium

三个顺序预测误差后的后验均值

题目

潜在均值 θ\theta 的先验为 N(5,9)N(5,9)。观测值按顺序到达,已知每个观测的噪声方差为 σ2=4\sigma^2=4,实际观测序列为 [6, 5, 3]。按顺序处理完整个序列后,最终后验均值与方差是多少?

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Posterior Mean

Posterior Variance