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3214概率中等derivationmedium

随机停止下中心化滑点方差

题目

X1,X2,X_1,X_2,\dots 为独立同分布随机变量,均值为 μ\mu、方差为 44。再设 NN 与这些增量独立,且服从 Geometric(\frac{1}{3})。对中心化停和 MN=i=1N(Xiμ)M_N=\sum_{i=1}^N (X_i-\mu),求 E[MN2]E[M_N^2]

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