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3269数学中等derivationmedium

两资产变动在第一主成分上的重建

题目

\Sigma=egin{pmatrix}9&-3\-3&9\end{pmatrix},其第一主成分方向沿 (1,1)(1,-1)。对于观察到的变动 x=(2,1)x=(2,-1),若只保留第一主成分,求对应的 rank-1 重建向量与残差。

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