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3281数学中等derivationmedium

单资产仓位中有多少方差来自市场主成分

题目

在协方差 \Sigma=egin{pmatrix}5&4\4&5\end{pmatrix} 下,考虑组合 p=(1,0)p=(1,0)。它的方差中有多少比例来自第一主成分?

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