3529随机过程困难derivationmedium
达到 10% 联合尾概率所需的终点上限
题目
对标准布朗运动，在 t = 1、障碍 a = 1 的情况下，要使 P(max_{0<=s<=1} W_s >= 1, W_1 <= b) = 0.10，终点上限 b 应取多少？
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对标准布朗运动，在 t = 1、障碍 a = 1 的情况下，要使 P(max_{0<=s<=1} W_s >= 1, W_1 <= b) = 0.10，终点上限 b 应取多少？
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