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3557随机过程中等derivationmedium

在 [0,9] 上先碰上界概率为 2/3 时的期望退出时间

题目

布朗运动从 [0,9] 内某个点出发,且先碰到 9 而不是 0 的概率为 2/3。此时期望退出时间是多少?

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