3572随机过程中等derivationmedium
Discount Rate Making e^{-gamma t} S_t^2 Driftless
题目
A GBM satisfies dS_t = 0.03 S_t dt + 0.2 S_t dW_t. What gamma makes e^{-gamma t} S_t^2 a local martingale?
解题计时
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你的答案
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