3572随机过程中等derivationmedium
使 e^{-gamma t} S_t^2 无漂移的贴现率
题目
几何布朗运动满足 dS_t = 0.03 S_t dt + 0.2 S_t dW_t。要使 e^{-gamma t} S_t^2 成为局部鞅，gamma 应取多少？
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