3574随机过程中等derivationmedium
Dynamics of the Reciprocal of GBM
题目
A GBM satisfies dS_t = 0.05 S_t dt + 0.3 S_t dW_t. If Y_t = 1 / S_t, what are the drift and diffusion coefficients of Y_t?
解题计时
0:00
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你的答案
第 1 项
第 2 项
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