3575随机过程中等derivationmedium
Dynamics of the Square Root of GBM
题目
A GBM satisfies dS_t = 0.02 S_t dt + 0.4 S_t dW_t. If Z_t = S_t^{1/2}, what are the drift and diffusion coefficients of Z_t?
解题计时
0:00
提交作答时记录，用于后续平均用时统计。
你的答案
drift
diffusion
题目
A GBM satisfies dS_t = 0.02 S_t dt + 0.4 S_t dW_t. If Z_t = S_t^{1/2}, what are the drift and diffusion coefficients of Z_t?
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