3575随机过程中等derivationmedium
几何布朗运动平方根的动力学
题目
几何布朗运动满足 dS_t = 0.02 S_t dt + 0.4 S_t dW_t。若 Z_t = S_t^{1/2}，Z_t 的漂移项和扩散项分别是什么？
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提交作答时记录，用于后续平均用时统计。
你的答案
drift
diffusion
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