3577随机过程中等derivationmedium
线性化仿射扩散的积分因子
题目
某个扩散满足 dX_t = (2X_t + 1) dt + 3 dW_t。定义 Y_t = e^{-2t}(X_t + 1/2)。Y_t 满足什么 SDE？
解题计时
0:00
提交作答时记录，用于后续平均用时统计。
题目
某个扩散满足 dX_t = (2X_t + 1) dt + 3 dW_t。定义 Y_t = e^{-2t}(X_t + 1/2)。Y_t 满足什么 SDE？
解题计时
0:00
提交作答时记录，用于后续平均用时统计。