3579随机过程中等derivationmedium
带漂移布朗运动指数变换的漂移修正
题目
某个过程满足 dX_t = 1 dt + 2 dW_t。对 M_t = exp(0.5 X_t - c t)，要使其成为局部鞅，c 应取多少？
解题计时
0:00
提交作答时记录，用于后续平均用时统计。
你的答案
题目
某个过程满足 dX_t = 1 dt + 2 dW_t。对 M_t = exp(0.5 X_t - c t)，要使其成为局部鞅，c 应取多少？
解题计时
0:00
提交作答时记录，用于后续平均用时统计。
你的答案