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3585随机过程困难derivationmedium

贴现后的对数股价过程

题目

dSt=0.05Stdt+0.2StdWtdS_t=0.05S_t\,dt+0.2S_t\,dW_t,求 d(e0.03tlogSt)d(e^{-0.03t}\log S_t)

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