3591随机过程中等derivationmedium
两年期中位数目标对应的 GBM 漂移
题目
某个几何布朗运动满足 dS_t = mu S_t dt + 0.3 S_t dW_t，且 S_0 = 100。若 S_2 的中位数应等于 128，所需的漂移 mu 是多少？
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某个几何布朗运动满足 dS_t = mu S_t dt + 0.3 S_t dW_t，且 S_0 = 100。若 S_2 的中位数应等于 128，所需的漂移 mu 是多少？
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