3601随机过程中等derivationlong
条件均值目标 1 隐含的 OU 长期均值
题目
某个 OU 过程满足 dX_t = 0.8(theta - X_t)dt + sigma dW_t，且 X_0 = 7。若 E[X_1] 应等于 5.2，这隐含的 theta 是多少？
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某个 OU 过程满足 dX_t = 0.8(theta - X_t)dt + sigma dW_t，且 X_0 = 7。若 E[X_1] 应等于 5.2，这隐含的 theta 是多少？
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