3606随机过程中等derivationmedium
OU Volatility Implied by a Conditional Variance Target 1
题目
An OU process satisfies dX_t = 1(theta - X_t)dt + sigma dW_t. If Var(X_1 | X_0) should equal 0.45, what sigma is required?
解题计时
0:00
提交作答时记录，用于后续平均用时统计。
你的答案
题目
An OU process satisfies dX_t = 1(theta - X_t)dt + sigma dW_t. If Var(X_1 | X_0) should equal 0.45, what sigma is required?
解题计时
0:00
提交作答时记录，用于后续平均用时统计。
你的答案