3606随机过程中等derivationmedium
条件方差目标 1 隐含的 OU 波动率
题目
某个 OU 过程满足 dX_t = 1(theta - X_t)dt + sigma dW_t。若 Var(X_1 | X_0) 应等于 0.45，所需的 sigma 是多少？
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