3611随机过程中等derivationmedium
折现 GBM 的动力学
题目
某个 GBM 满足 dS_t = 0.05 S_t dt + 0.2 S_t dW_t。定义 Y_t = e^{-0.05 t} S_t。Y_t 满足什么 SDE？
解题计时
0:00
提交作答时记录，用于后续平均用时统计。
题目
某个 GBM 满足 dS_t = 0.05 S_t dt + 0.2 S_t dW_t。定义 Y_t = e^{-0.05 t} S_t。Y_t 满足什么 SDE？
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