3612随机过程中等derivationmedium
Log of GBM
题目
A GBM satisfies dS_t = 0.08 S_t dt + 0.3 S_t dW_t. If Y_t = log S_t, what drift and diffusion coefficients does Y_t have?
解题计时
0:00
提交作答时记录，用于后续平均用时统计。
你的答案
drift
diffusion
题目
A GBM satisfies dS_t = 0.08 S_t dt + 0.3 S_t dW_t. If Y_t = log S_t, what drift and diffusion coefficients does Y_t have?
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drift
diffusion