3614随机过程中等derivationmedium
OU 的积分因子变换
题目
某个 OU 过程满足 dX_t = 0.9(2 - X_t)dt + 1.1 dW_t。若 Z_t = e^{0.9 t}(X_t - 2)，Z_t 满足什么 SDE？
解题计时
0:00
提交作答时记录，用于后续平均用时统计。
题目
某个 OU 过程满足 dX_t = 0.9(2 - X_t)dt + 1.1 dW_t。若 Z_t = e^{0.9 t}(X_t - 2)，Z_t 满足什么 SDE？
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