3615随机过程中等derivationmedium
CIR Exponential Rescaling
题目
A CIR process satisfies dX_t = 1.2(4 - X_t)dt + 0.5 sqrt(X_t)dW_t. If Y_t = e^{1.2 t} X_t, what SDE does Y_t satisfy?
解题计时
0:00
提交作答时记录，用于后续平均用时统计。
题目
A CIR process satisfies dX_t = 1.2(4 - X_t)dt + 0.5 sqrt(X_t)dW_t. If Y_t = e^{1.2 t} X_t, what SDE does Y_t satisfy?
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