3623随机过程中等derivationmedium
分段波动率 Itô 积分的二次变差
题目
令 X_t = integral_0^t sigma(s) dW_s，其中 sigma(s) 在 [0,1] 上等于 1，在 (1,2] 上等于 2，在 (2,3] 上等于 0。[X]_3 等于多少？
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令 X_t = integral_0^t sigma(s) dW_s，其中 sigma(s) 在 [0,1] 上等于 1，在 (1,2] 上等于 2，在 (2,3] 上等于 0。[X]_3 等于多少？
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