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3653随机过程中等derivationmedium

选择 c 使三次布朗过程成为局部鞅

题目

对标准布朗运动,选择 cc,使得 Xt=Wt3c0tWsdsX_t=W_t^3-c\int_0^t W_s\,ds 成为局部鞅。

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