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3675随机过程中等derivationmedium

在 [0,6] 上均匀起点时的平均退出时间

题目

起点 X 在 [0,6] 上均匀分布。布朗运动从 X 出发,并在首次离开 [0,6] 时停下。平均 E[tau] 是多少?

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