3676随机过程中等derivationmedium
正漂移漂移布朗运动的上端命中概率
题目
某个带漂移的布朗运动满足 dX_t = 0.5dt + dW_t，从 1 出发，并在首次离开 [0,4] 时停下。若使用指数鞅，其从 4 离开的概率是多少？
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