3679随机过程中等derivationmedium
实现 85% 漂移命中概率所需的上界
题目
某个带漂移的布朗运动满足 dX_t = 0.7dt + dW_t，从 1 出发，并在首次离开 [0,b] 时停下。若上端离开概率要等于 0.85，上界 b 应取多少？
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某个带漂移的布朗运动满足 dX_t = 0.7dt + dW_t，从 1 出发，并在首次离开 [0,b] 时停下。若上端离开概率要等于 0.85，上界 b 应取多少？
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