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3691随机过程中等derivationlong

让能源因子在 Q 下放缓的密度倾斜

题目

在 P 下,某个因子满足 dX_t = 1.1 dt + 0.5 dW_t。新测度 Q 由 W_t^Q = W_t + theta t 定义。若要让 X 在 Q 下的漂移变成 0.2,theta 应取多少?

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