3692随机过程中等derivationlong
把正漂移变成轻微负漂移的密度倾斜
题目
在 P 下，某个因子满足 dX_t = 0.4 dt + 0.8 dW_t。新测度 Q 由 W_t^Q = W_t + theta t 定义。若要让 X 在 Q 下的漂移变成 -0.08，theta 应取多少？
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在 P 下，某个因子满足 dX_t = 0.4 dt + 0.8 dW_t。新测度 Q 由 W_t^Q = W_t + theta t 定义。若要让 X 在 Q 下的漂移变成 -0.08，theta 应取多少？
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