3694随机过程中等derivationlong
把负漂移抬升到零以上的密度倾斜
题目
在 P 下,某个因子满足 dX_t = -0.2 dt + 0.4 dW_t。新测度 Q 由 W_t^Q = W_t + theta t 定义。若要让 X 在 Q 下的漂移变成 0.1,theta 应取多少?
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在 P 下,某个因子满足 dX_t = -0.2 dt + 0.4 dW_t。新测度 Q 由 W_t^Q = W_t + theta t 定义。若要让 X 在 Q 下的漂移变成 0.1,theta 应取多少?
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