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3696随机过程中等derivationlong

中和第一个 Carry 后第二个因子的漂移

题目

在 P 下,两个过程共享同一个布朗驱动:dX_t = 1.2dt + 0.6dW_t,dY_t = 0.5dt + 0.25dW_t。若选择 Q 使得 X 在 Q 下的漂移为 0.3,那么 Y 在 Q 下的漂移是多少?

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