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3697随机过程中等derivationlong

重定基准后共动价差的漂移

题目

在 P 下,两个过程共享同一个布朗驱动:dX_t = 0.7dt + 0.4dW_t,dY_t = -0.2dt + 0.9dW_t。若选择 Q 使得 X 在 Q 下的漂移为 -0.1,那么 Y 在 Q 下的漂移是多少?

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