3697随机过程中等derivationlong
重定基准后共动价差的漂移
题目
在 P 下,两个过程共享同一个布朗驱动:dX_t = 0.7dt + 0.4dW_t,dY_t = -0.2dt + 0.9dW_t。若选择 Q 使得 X 在 Q 下的漂移为 -0.1,那么 Y 在 Q 下的漂移是多少?
解题计时
0:00
提交作答时记录,用于后续平均用时统计。
你的答案
题目
在 P 下,两个过程共享同一个布朗驱动:dX_t = 0.7dt + 0.4dW_t,dY_t = -0.2dt + 0.9dW_t。若选择 Q 使得 X 在 Q 下的漂移为 -0.1,那么 Y 在 Q 下的漂移是多少?
解题计时
0:00
提交作答时记录,用于后续平均用时统计。
你的答案