3698随机过程中等derivationlong
去掉参考风险溢价后的宏观因子漂移
题目
在 P 下,两个过程共享同一个布朗驱动:dX_t = 0.5dt + 0.25dW_t,dY_t = 0.15dt + 0.35dW_t。若选择 Q 使得 X 在 Q 下的漂移为 0,那么 Y 在 Q 下的漂移是多少?
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在 P 下,两个过程共享同一个布朗驱动:dX_t = 0.5dt + 0.25dW_t,dY_t = 0.15dt + 0.35dW_t。若选择 Q 使得 X 在 Q 下的漂移为 0,那么 Y 在 Q 下的漂移是多少?
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