3700随机过程中等derivationlong
校准目标过程后的辅助过程漂移
题目
在 P 下，两个过程共享同一个布朗驱动：dX_t = 0.3dt + 0.2dW_t，dY_t = 0.45dt + 0.1dW_t。若选择 Q 使得 X 在 Q 下的漂移为 -0.05，那么 Y 在 Q 下的漂移是多少？
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0:00
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你的答案
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在 P 下，两个过程共享同一个布朗驱动：dX_t = 0.3dt + 0.2dW_t，dY_t = 0.45dt + 0.1dW_t。若选择 Q 使得 X 在 Q 下的漂移为 -0.05，那么 Y 在 Q 下的漂移是多少？
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