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3702随机过程中等derivationmedium

用一个 Girsanov 倾斜实现价差漂移目标

题目

在 P 下,dX_t = 0.7dt + 0.5dW_t、dY_t = 0.2dt + 0.4dW_t 共享同一个布朗运动。令 L_t = 1X_t + -1Y_t。若选择 Q 使得 L 在 Q 下的漂移为 -0.1,所需 theta 和 X 在 Q 下的漂移分别是多少?

解题计时

0:00

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你的答案

theta

X drift