3707随机过程中等derivationmedium
定价测度下便利收益因子的漂移
题目
某个可交易标的在 P 下满足 dS_t/S_t = 0.12dt + 0.3dW_t，另一个因子满足 dY_t = -0.1dt + 0.15dW_t，且二者共享同一布朗驱动。若选择 Q 使股票在利率 r = 0.04 下的贴现价格漂移为 0，那么 Y 在 Q 下的漂移是多少？
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提交作答时记录，用于后续平均用时统计。
你的答案
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某个可交易标的在 P 下满足 dS_t/S_t = 0.12dt + 0.3dW_t，另一个因子满足 dY_t = -0.1dt + 0.15dW_t，且二者共享同一布朗驱动。若选择 Q 使股票在利率 r = 0.04 下的贴现价格漂移为 0，那么 Y 在 Q 下的漂移是多少？
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