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3816金融与交易中等derivationmedium

三年期年付平价互换利率

题目

一笔即期起算的固定换浮动利率互换,其各支付期的计息因子为 [1, 1, 1],贴现因子为 [0.97, 0.94, 0.9]。求这笔互换的平价固定利率。

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