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3820金融与交易中等derivationmedium

三年期半年付平价互换利率

题目

一笔即期起算的固定换浮动利率互换,其各支付期的计息因子为 [0.5, 0.5, 0.5, 0.5, 0.5, 0.5],贴现因子为 [0.989, 0.977, 0.964, 0.95, 0.935, 0.919]。求这笔互换的平价固定利率。

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